1绪论

1.1选题背景与意义

1.2金融市场一体化的理论基础和传统度量模型

1.3市场分割程度检验的信息传递模型

1.4本书结构和创新点

2银行系统可靠度Copula理论模型

2.1 Copula方法基本原理

2.2商业银行安全可靠性分析

2.3系统可靠度Copula理论建模

2.4实例计算

2.5本章小结

3时变Copula参数演化方程构建及实证研究

3.1时变Copula理论分析

3.2时变Copula参数演化方程构建

3.3参数估计实证检验

3.4本章小结

4 Copula-CVaR资产组合选择模型分析

4.1 Copula函数分布特征的比较分析

4.2最优拟合Copula函数的选择

4.3 Copula函数对资产组合选择的影响检验

4.4本章小结

5我国股票市场相依性的实证研究

5.1我国股票市场信息传递的非线性Granger检验

5.2我国股票市场的波动溢出检验

5.3基于时变Copula的我国股票市场相依性研究

5.4 QFII对A、B股市场分割的影响的实证研究

5.5本章小结

6我国汇市与股市相依性的实证研究

6.1我国汇市与股市联动性的Granger检验

6.2人民币升值对我国不同行业上市公司影响的实证研究

6.3本章小结

7全球金融危机的案例分析

7.1市场有效性理论和实证检验

7.2美国次贷危机对我国银行信贷业的启示研究

7.3本章小结

8全文总结

8.1本书主要工作

8.2研究展望

参考文献

附录 发表论文目录